[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)這道例題一年期債券算出來(lái)的折現(xiàn)因子d1 d2能用于二年期spot rate的確定嗎

sy312 發(fā)布于：2021-09-17 10:18:41 瀏覽238次   FRM FRM Part I
感覺(jué)一年期和兩年期的債券的spot rate不一樣 折現(xiàn)因子不能共同使用吧
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Jo老師 發(fā)布于2021-09-18 10:51:12

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