[二級固定收益] 老師，黃色的部分是否不對？最后說whenever the shape and spot rates rise as predicted by forward rates，這樣在利率曲線向上傾斜的情況下，未來的即期利率會比現(xiàn)在的高，那么對應(yīng)的未來的YTM也應(yīng)該上升（YTM是即期利率的復(fù)雜平均數(shù)），這樣未來的yield curve 就不能保持不變了。所以這標(biāo)黃的話是錯誤的。老師請問這樣理解對嗎？

JiangshuaiWang 發(fā)布于：2021-08-28 15:47:28 瀏覽234次   CFA CFA二級
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曾曾老師 發(fā)布于2021-08-30 11:17:18

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