[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，第三四行說固定利率債券價(jià)值等于面值我理解，但說固定利率債券也等于面值我不理解，第三門課不是將固定和浮動(dòng)所有現(xiàn)金流都分別折到零時(shí)刻嗎，然后兩者做差得到互換的價(jià)值嗎，為什么第四門課說兩個(gè)債券價(jià)值都等于面值？

user1y4je0 發(fā)布于：2021-08-26 17:09:22 瀏覽237次   FRM FRM Part I
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2021-08-27 09:29:43

加載中...