[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 答案說投資者有權(quán)將債券轉(zhuǎn)化類似于擁有發(fā)行股票的call option，所以債券久期凸性為正 我不太理解，感覺前后兩句話不連貫 我的理解是中途有機(jī)會(huì)把債券兌換成股票，那么不是投資者擁有一個(gè)put option嗎，所以曲線是更加凸的

yuyuyuyuyanyu 發(fā)布于：2021-08-17 09:51:46 瀏覽250次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2021-08-17 17:59:31

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