[二級固定收益] 利用 上下兩個(gè)spot rate和forward rate計(jì)算利率二叉樹的每個(gè)節(jié)點(diǎn)的interest rate 。原題給出了即期利率和遠(yuǎn)期率，但是我算出來的node1利率和答案差別很大，算來的是1.7677%*e（0.2）=2.1591%，答案對應(yīng)的是2.1180%；我計(jì)算得1.7677%*e（-0.2）=1.4473%，不等于答案的1.4197%

yolanda 發(fā)布于：2021-08-15 17:47:19 瀏覽722次   CFA CFA二級
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曾曾老師 發(fā)布于2021-08-17 10:24:39

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