[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 聽完講解有一點(diǎn)想不明白 CTD指的是short方選擇的交割債券，為什么在算clean price的時(shí)候 CTD bond報(bào)價(jià)算出來以后要乘CF 在公式中 不是應(yīng)該是Qfp乘上CF 而不是Qbondprice乘上CF嘛？

陸文皓 發(fā)布于：2019-11-06 01:15:55 瀏覽291次   FRM FRM Part I
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金老師 發(fā)布于2019-11-07 10:31:40

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