[一級估值與風險模型] 關于對沖的問題

灰灰灰灰 發(fā)布于：2021-07-17 10:42:05 瀏覽230次   FRM FRM Part I
對沖就是將portfolio和所有instrument的exposure或者份數(shù)乘以對應parameter（像beta，delta，duration，DV01還有其他Greeks等）加起來和等于0。請問老師什么時候乘以value什么時候乘份數(shù)呀？是看題目問什么就答什么嘛？有沒有可能兩個都要同時考慮
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Josiah 發(fā)布于2021-07-18 11:56:03

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