[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 問老師，問幾個(gè)問題。

user7qrqh9 發(fā)布于：2021-07-16 18:14:17 瀏覽258次   FRM FRM Part I
老師，我問下 ： Dv01對(duì)沖 ：FaDV01+FbDV01=0 這里的Fa Fb都是面值，為啥不可以是市值呀？ 考試的時(shí)候算Var或者置信區(qū)間的時(shí)候像99% 95%90%等的分位點(diǎn)要背出來嗎 有些90%的平時(shí)遇到的都好少.考試的時(shí)候這類題目下會(huì)給表嗎？ 然后 CAPM的假設(shè)里有沒有收益率符合正態(tài)分布？是沒有的吧？ 然后做題目的時(shí)候還是做到了想問下考試的時(shí)候EL的公式是不是最新的EL=EAD*LGD*違約概率的波動(dòng)率 。 adjusted exposure還用不用掌握。 SML我筆記記了可以定價(jià)個(gè)股 但是里面的X只是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 那定價(jià)個(gè)股的時(shí)候不就缺少了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎。 謝謝老師 辛苦啦！
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Josiah 發(fā)布于2021-07-18 15:51:26

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