[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 求助

userjzcdo0 發(fā)布于：2019-11-04 17:15:29 瀏覽283次   FRM FRM Part I
VaR用delta-normal的方法算，應(yīng)該是分位數(shù)乘標(biāo)準(zhǔn)差乘資產(chǎn)價(jià)格。那么我正態(tài)分布，后面尾巴越來越小，分位數(shù)應(yīng)該以嚴(yán)格遞增且增加的速度更快阿？那為什么會(huì)選B呢，我覺得選D阿。
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李老師-Lisy 發(fā)布于2019-11-04 17:46:14

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