[二級衍生品] 二級衍生品 利率互換

李悅琪 發(fā)布于：2021-07-10 22:01:34 瀏覽322次   CFA CFA二級
衍生品第一章第9題，說有個(gè)銀行進(jìn)入了一個(gè)利率互換合約，三年期，浮動(dòng)端，合約期初固定利率為3%。題目問第一年末的valuation情況。給了current equilibrium two year fixed swap rate是1.12%，我的問題是： 1）current equilibrium two year fixed swap rate是什么意義？是指未來兩年的浮動(dòng)利率值嗎？類似于兩年的spot rate的意思嗎？ 2）如果是的話，為什么會(huì)有2前期的出現(xiàn)？浮動(dòng)利率不都是前一年結(jié)尾才知道后一年的利率的嗎？ 3）如果不是的話，這個(gè)均衡利率到底指啥呀
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Paro_wang 發(fā)布于2021-07-12 09:39:29

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