[二級固定收益] 信用風險分析，求CVA

李悅琪 發(fā)布于：2021-07-09 13:00:05 瀏覽305次   CFA CFA二級
課后題信用風險分析第1個case里的第3個題和第8個題，都是在問債券違約的CVA是多少，我的問題是關(guān)于折現(xiàn)因子（discount factor) 的: 第3題，說是零息債券，給了government bond yield flat 3%，但同時也給了每年的spot rate； 第8題，付息債券，沒給government bond yield，只給了spot rate。 我的問題是為什么第3題里面以3%作為折現(xiàn)率呢？難道不是應該和第8題一樣都用spot rate 才對嗎？
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曾曾老師 發(fā)布于2021-07-09 16:13:10

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