[二級(jí)固定收益] 二級(jí)固收，含權(quán)債券價(jià)值衡量那一章的練習(xí)題中

李悅琪 發(fā)布于：2021-07-09 12:58:52 瀏覽345次   CFA CFA二級(jí)
二級(jí)固收，含權(quán)債券價(jià)值衡量那一章的練習(xí)題中，第一個(gè)case的第8題，問(wèn)收益率曲線如果變得平緩，那么對(duì)于call option的影響是什么？ 不太明白： 1）我能理解利率變小，call option行權(quán)概率變大，但是應(yīng)該不是option本身value變大吧？ 2）利率波動(dòng)率對(duì)option的影響比較大，但利率本身上升下降對(duì)option不會(huì)有影響的吧？ 2）
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曾曾老師 發(fā)布于2021-07-09 15:59:37

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