[二級固定收益] 二級固收，含權債券價值衡量那一章的練習題中

李悅琪 發(fā)布于：2021-07-09 12:58:52 瀏覽317次   CFA CFA二級
二級固收，含權債券價值衡量那一章的練習題中，第一個case的第8題，問收益率曲線如果變得平緩，那么對于call option的影響是什么？ 不太明白： 1）我能理解利率變小，call option行權概率變大，但是應該不是option本身value變大吧？ 2）利率波動率對option的影響比較大，但利率本身上升下降對option不會有影響的吧？ 2）
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曾曾老師 發(fā)布于2021-07-09 15:59:37

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