[二級衍生品] 練習冊第4題2，3，4小問

小甘要拿證 發(fā)布于：2021-05-09 18:33:16 瀏覽246次   CFA CFA二級
（2）它不是說現(xiàn)在是30天過后這個點嗎，那么S&P 500 index level today就已經(jīng)是在30天這個點了呀，那么現(xiàn)在的long forward價值不就直接是1450.82-F折現(xiàn)嗎？為什么S也要折？（3）沒懂，我感覺我時間線是混亂的，他是0時刻買債券，90天時買forward對沖？coupon是折現(xiàn)在90天這個時間點，那為什么用0時間點的bond price減去90天coupon的現(xiàn)值呢？（4）他是short forward，也就是F-S，如果F大于S那我就賺，我怕對方給不了錢，所以我有信用風險，為什么題目說這時候是對方有信用風險呢？
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澤稷楊老師 發(fā)布于2021-05-10 14:37:39

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