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[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 23題BSM模型不是對(duì)期權(quán)定價(jià)的模型么？為什么D可以
趙靜萍
發(fā)布于：2021-05-07 21:11:09
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名師解答
Josiah
發(fā)布于2021-05-08 10:28:23
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- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 想問一下老師對(duì)于正向錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的概念，敞口上升違約率上升是錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)，那么如果敞口上升違約率下降是什么？?jī)蓚€(gè)都下降又是什么？
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- [二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] DtD為5，后面那個(gè)20個(gè)違約是怎么算出來的
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