[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] “假設(shè)利率期限結(jié)構(gòu)不變，最后一期的遠(yuǎn)期利率大于coupon時(shí)，債券價(jià)格會(huì)隨著到期日的臨近而增加” 是為什么？

誒呀誒呀不能不會(huì) 發(fā)布于：2021-04-29 16:49:13 瀏覽241次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2021-04-29 16:55:45

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