[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] （1）為什么價(jià)內(nèi)期權(quán)對(duì)利率更敏感（R ho）大？ （2）為什么equity options的R ho較fix income options更大？ 謝謝老師！

趙靜萍 發(fā)布于：2021-04-28 22:57:19 瀏覽272次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2021-04-29 09:28:16

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