[一級估值與風險模型] 凸性的定性變化

userql4nka 發(fā)布于：2021-04-28 15:37:23 瀏覽205次   FRM FRM Part I
第三門課說，其他條件相同（應該是到期時間和yield相同 ），coupon越高凸性越小 第四門課說，yield和久期相同，coupon越低凸性越小 這兩個的差距在于控制的變量是到期時間或是久期么？總覺得有點矛盾，怎么去解釋呢
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Josiah 發(fā)布于2021-04-28 16:28:51

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