[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問(wèn)有什么快速分清在買(mǎi)/賣(mài) 長(zhǎng)/短期權(quán)的不同情況下希臘字母的正負(fù)值的方法嗎?做題時(shí)總是很混亂

useriz0p6r 發(fā)布于：2021-04-28 11:45:19 瀏覽225次   FRM FRM Part I
比如買(mǎi)入短期+賣(mài)出長(zhǎng)期期權(quán)就會(huì)產(chǎn)生負(fù)theta負(fù)Vega正gamma; 賣(mài)出短期+賣(mài)出長(zhǎng)期期權(quán)就會(huì)產(chǎn)生正theta，負(fù)vega，負(fù)gamma…(?д?;?)
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Josiah 發(fā)布于2021-04-28 12:44:14

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