[一級估值與風險模型] 請問有什么快速分清在買/賣 長/短期權的不同情況下希臘字母的正負值的方法嗎?做題時總是很混亂

useriz0p6r 發(fā)布于：2021-04-28 11:45:19 瀏覽203次   FRM FRM Part I
比如買入短期+賣出長期期權就會產(chǎn)生負theta負Vega正gamma; 賣出短期+賣出長期期權就會產(chǎn)生正theta，負vega，負gamma…(?д?;?)
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Josiah 發(fā)布于2021-04-28 12:44:14

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