[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 辨析778&867。感覺兩道題目都有考到組合中資產(chǎn)相關(guān)性變化對于VAR大小的影響。為什么一道答案說相關(guān)性變大，VAR變大，另一道卻從diversification角度出發(fā)，說VAR變??？應(yīng)該怎么理解？

useribc3be 發(fā)布于：2021-04-26 15:19:54 瀏覽216次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2021-04-26 16:06:32

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