[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] GARCH

薛毅磊 發(fā)布于:2021-04-25 00:20:22 瀏覽243次   FRM FRM Part I
請(qǐng)問(wèn)GARCH模型里面α+貝塔越大,均值回歸速度越快正確嗎?
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Josiah 發(fā)布于2021-04-25 07:32:31

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