[一級金融市場與產(chǎn)品] 不分紅的美式看漲期權(quán)不會提前執(zhí)行，因?yàn)樗膬?nèi)在價(jià)值小于歐式期權(quán)，但是分紅的美式看漲期權(quán)，在分紅大于由于提前行權(quán)而多付的錢的時(shí)候，會提前執(zhí)行，那這個(gè)時(shí)候他的價(jià)值不就變成了（假設(shè)t時(shí)刻執(zhí)行）st-x了嗎，那不就小于歐式看漲期權(quán)了嗎，可是歐式期權(quán)不是價(jià)值小于美式期權(quán)的嗎？

孟子越 發(fā)布于：2021-04-24 19:06:57 瀏覽501次   FRM FRM Part I
這里不太理解，希望老師給予解答，謝謝老師
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Jo老師 發(fā)布于2021-04-25 14:36:52

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