[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] covered call 賣(mài)出一個(gè)看漲期權(quán)再買(mǎi)入一個(gè)股票 和先買(mǎi)入一個(gè)股票再賣(mài)出一個(gè)看漲期權(quán)有什么區(qū)別嗎？ 當(dāng)以20元的價(jià)格買(mǎi)入一個(gè)股票時(shí)，再賣(mài)出一個(gè)exercise price為25的看漲期權(quán)。期權(quán)費(fèi)為1塊。

Ahcrane 發(fā)布于：2021-04-20 23:55:05 瀏覽191次   FRM FRM Part I
為什么說(shuō)該組合對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)測(cè)是stock溫和地漲，但漲不過(guò)25塊？ call的買(mǎi)方為什么會(huì)在股票漲到25塊時(shí)就執(zhí)行權(quán)力呢？為什么買(mǎi)方不等到26塊的時(shí)候？call的賣(mài)方如何賺的1元的期權(quán)費(fèi)？
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Josiah 發(fā)布于2021-04-21 08:52:26

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