[一級金融市場與產(chǎn)品] 講義swap互換例題

userql4nka 發(fā)布于：2021-04-06 21:01:59 瀏覽192次   FRM FRM Part I
算floating折現(xiàn)的時候，圖中圈上的兩個利率，算臟價的時候加上的應(yīng)計利息是按照上一次payment的利率，但是為什么折現(xiàn)的時候用的是第三個月的libor呢，是說浮動債券算利息用的是上一次復(fù)息日的利率但折現(xiàn)就要用當前的利率么？
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金老師 發(fā)布于2021-04-07 09:27:23

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