[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 習(xí)題集123頁(yè)58題

userql4nka 發(fā)布于：2021-04-03 15:39:34 瀏覽193次   FRM FRM Part I
dv01的含義是收益率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)，債券價(jià)格變動(dòng)的額度，而eurodollar future是報(bào)價(jià)變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)，收益變動(dòng)25，這是可以互通的么？eurodollar future的 報(bào)價(jià)和債券的收益率有什么必然聯(lián)系么？而且題目中第一個(gè)互換是五年期，第二個(gè)互換是十年期，eurodollar future默認(rèn)是三個(gè)月，maturity都不一樣啊，怎么對(duì)沖呢，給了五年的利率和10年的利率為什么沒有用
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lalaho 發(fā)布于2021-04-06 13:41:17

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