[三級(jí)資產(chǎn)配置] 關(guān)于risk parity中的問題

HAIXIA 發(fā)布于：2021-03-30 13:10:38 瀏覽443次   CFA CFA三級(jí)
原版書137-138頁，文中舉例中 （表格下段落）劃紫色線部分 to borrow or lend so that overall portfolio corresponds to the investor's risk appetite. 然后寫了計(jì)算過程，分母中用的組合的方差，為什么？這個(gè)求的是什么？在哪里學(xué)過這個(gè)公式？夏普比率和（expected return-risk free rate）/MCTR 這兩個(gè)公式都學(xué)過 但書上用的這個(gè)公式如何理解？ 謝謝
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王曉東 發(fā)布于2021-03-30 14:35:07

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