[三級資產配置] 關于risk parity中的問題

HAIXIA 發(fā)布于：2021-03-30 13:10:38 瀏覽490次   CFA CFA三級
原版書137-138頁，文中舉例中 （表格下段落）劃紫色線部分 to borrow or lend so that overall portfolio corresponds to the investor's risk appetite. 然后寫了計算過程，分母中用的組合的方差，為什么？這個求的是什么？在哪里學過這個公式？夏普比率和（expected return-risk free rate）/MCTR 這兩個公式都學過 但書上用的這個公式如何理解？ 謝謝
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王曉東 發(fā)布于2021-03-30 14:35:07

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