[二級信用風(fēng)險] 老師，我想請問一下第14題，我的理解是marginal var因為衡量每增加單位資產(chǎn)所帶來最大損失的上升，我認(rèn)為是敞口變大帶來的風(fēng)險，雖然里面涉及相關(guān)性，但是不知道怎么理解為集中性風(fēng)險。而且13題也提到var不考慮集中性風(fēng)險，是不是有點矛盾。

王越y(tǒng)a 發(fā)布于：2021-03-25 23:26:43 瀏覽217次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2021-03-26 20:03:16

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