[一級金融市場與產(chǎn)品] 遠(yuǎn)期利率即期利率問題

userql4nka 發(fā)布于：2021-03-25 21:20:21 瀏覽263次   FRM FRM Part I
麻煩老師能不能解釋一下整張圖表是什么意思，比 如到期時間0.5年spot rate 和forward rate相同是說現(xiàn)在時刻就是0.5年了么，方法一也看懂是什么意思，一定要用到期時間是1.0和1.5的數(shù)據(jù)算么，方法二用的是連續(xù)復(fù)利的遠(yuǎn)期利率公式，但是題目里也沒指定連續(xù)復(fù)利吧
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金老師 發(fā)布于2021-03-26 20:31:35

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