[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 想問下老師是不是這個(gè)邏輯： VaR分為參數(shù)（normal和log noramla）和非參數(shù)法(HS)，然后為了補(bǔ)充VaR的不足，所以加入了ES和普風(fēng)險(xiǎn)度量。 VaR，ES和普風(fēng)險(xiǎn)度量都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)，然后為了衡量這些指標(biāo)的好壞，引入了標(biāo)準(zhǔn)誤和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。 那QQplot（用已知分布判未知分布)又是什么聯(lián)系？它應(yīng)該出現(xiàn)在什么環(huán)節(jié)

ZJ1537936774 發(fā)布于：2021-03-16 22:49:40 瀏覽292次   FRM FRM Part II
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2021-03-17 09:54:44

加載中...