白金級認可培訓資質（總部）
課程試聽
職業(yè)規(guī)劃
ACCA中文教材
考位預約
免費資料
在線咨詢
題庫下載
模擬機考
CFA?成績查詢
GARP協(xié)會官方認可FRM?備考機構
-
在線咨詢
-
官方熱線
4008078199 -
APP下載
-
意見反饋
-
[一級定量分析] 【一級定量分析】 為什么要算將算價格的波動率 而不是直接用價格差值的平方來算Variance
張熊海悅
發(fā)布于：2021-03-09 20:12:33
瀏覽222次 
FRM FRM Part I
FRM FRM Part I
不太明白 考場上也要按這種方式計算嗎
分享
名師解答
鄒老師
發(fā)布于2021-03-10 09:26:28
最新問答
- [二級信用風險] 老師您好？請問這兩題明明是一樣的類型，為什么是不同的計算公式呢？我理解這里就是算marginal pd，用第二年違約概率減去第一年違約概率就行，為什么習題冊的第62題還要除以（1-第一年違約概率呢？
- [一級估值與風險模型] 老師，講一下這題為什么選c
- [二級信用風險] Appreciation and not depreciation of the yen generated a substantial gain for Japanese banks with foreign currency swaps positions. A fixed-rate receiver experiences a value gain to the extent that the swap rate declines.日本銀行進行外匯互換的話不是支出日元收到其他貨幣嗎？就相當于是看跌日元，然后日元貶值的話，那他不就是賺了嗎？
- [一級定量分析] 老師這題計算下面的x和y的標準差為什么還要除以10
- [一級估值與風險模型] 87題答案為什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不應該是第396個數(shù)嗎
使用10金幣查看此名師解答
我的金幣：0
提交成功
您的追加問題已提交成功
加載中...
-
澤稷網(wǎng)校公眾號
-
澤稷網(wǎng)校微博
-
澤稷網(wǎng)校APP
