[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 老師，第二題還是有些疑問(wèn)，p/L圖像，題目5%的VaR意思是圖像右側(cè)是5%的累計(jì)概率，算出VaR=-3.5也就是右側(cè)5%收益為+3.5，那么圖像對(duì)稱(chēng)后，左側(cè)的累計(jì)概率為95%時(shí)，圖像的loss=-3.5，是不是就代表95%的VaR=3.5？為什么A選項(xiàng)5%的可能損失超過(guò)3.5不對(duì)呢，請(qǐng)老師再詳細(xì)說(shuō)一說(shuō)，謝謝您。

李夢(mèng)婷l 發(fā)布于：2021-02-17 12:55:49 瀏覽192次   FRM FRM Part II
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2021-02-17 17:00:30

加載中...