[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師,historic simulation 要先排序,排序是按照損失大小排布嗎?那假如前面的損失大于后面的損失,不就不是正態(tài)分布了嗎?那如果是累計(jì)概率密度函數(shù),那也不應(yīng)該是鐘型呀

userl1tln0 發(fā)布于:2019-10-13 22:41:24 瀏覽352次   FRM FRM Part I
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名師解答

李老師-Lisy 發(fā)布于2019-10-14 09:01:00

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