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[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這道題要對(duì)沖delta大于零，那此時(shí)long call option不仍然是大于零嗎，CD選項(xiàng)又為啥對(duì)呢？還有這個(gè)B選項(xiàng)說(shuō)的意思可以具體一點(diǎn)嗎
userl1tln0
發(fā)布于：2019-10-13 19:36:29
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名師解答
李老師-Lisy
發(fā)布于2019-10-14 09:05:54
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- [一級(jí)定量分析] 老師，不太清楚期權(quán)的收益率圖，我只知道call期權(quán)收益圖是右邊的那張圖片，左邊的call期權(quán)收益圖右偏是怎么得出來(lái)的
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