[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 特雷諾比率和夏普比率

薛毅磊 發(fā)布于：2021-02-05 20:16:53 瀏覽307次   FRM FRM Part I
書上說的特雷諾比率和夏普比率分別是SML和CML的斜率，但是SML的斜率為（E（Rm）-rf）/βm（βm=1），而特雷諾比率為（E(Rp)-rf）/βp，同樣的CML的斜率為（E(Rm)-rf）/σm，而夏普比率為(E(Rp)-rf)/σp，就挺迷惑的，下面這個例題也是如此
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Josiah 發(fā)布于2021-02-07 10:56:52

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