[一級投資組合] 相關(guān)系數(shù)，兩組變量的線性關(guān)系，區(qū)間-1到+1，如果是perfect positive correlation是無法通過分散化來降低風(fēng)險的沒問題，是不是說只要相關(guān)系數(shù)小于1都能通過分散話來降低投資組合的風(fēng)險？如果說是等于-1的話，是完全負(fù)相關(guān)，A漲10%，B跌10%，那是不是沒啥意義，一正一負(fù)抵消了不就等于沒買，那單個資產(chǎn)權(quán)重少配一點不就好了？雖然說不太可能完全正相關(guān)和完全負(fù)相關(guān)，就是想理解更深一點。

耀耀 發(fā)布于：2021-01-30 00:35:27 瀏覽214次   CFA CFA一級
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澤稷楊老師 發(fā)布于2021-02-01 10:25:48

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