[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，請問能解釋下為什么會導(dǎo)致lower interest rate risk嗎？

_i_i_ 發(fā)布于：2021-01-17 15:23:59 瀏覽216次   FRM FRM Part I
老師不知道我這樣理解對不對，當(dāng)市場利率上升時，由于負(fù)債端久期短，那么利率上升給資產(chǎn)帶來的壞處就會大于給負(fù)債帶來的好處；而且久期差距越大，這種基差風(fēng)險就越大，所以應(yīng)該是higher interest rate risk？
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Josiah 發(fā)布于2021-01-18 09:14:50

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