第56題 Lirio（b）Appendix 2: futures contracts

楊志鵬 發(fā)布于：2020-10-29 10:33:39 瀏覽376次   ACCA AFM
想問問老師，第56題 Lirio（b）Appendix 2: futures contracts。 （1） 答案“here this gives” 和“Expected receipt”的地方，直接用0.8656-0.0006. 這里用的是short cut 計算effective interest，（上課的時候說過這種做法不得分）。 所以我想用正常的做法。 但是基于我不知道 spot rate on the settlement date，所以我能不能假設spot rate on the settlement date 等同于 三個月以前的 june future rate = 0.8656，那么此時0.8656 + 0.0006 就是future rate on the settlement date？ （2） 答案在算number of contract的時候 使用的是用short cut計算出來的effective interest 折算成美元，再除上contract size。但是 這個地方為什么我們不使用June future rate （0.8656），來換算成美元呢？不知道這個是什么原理。 謝謝老師！
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user5dmtbr 發(fā)布于2020-10-30 09:32:10

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