[一級估值與風(fēng)險模型] The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6%bond with a duration of 10 years為什么是錯誤的？他們的久期一樣，但是利率y不一樣，不應(yīng)該利率越低的凸度越大嗎？

塍大事者 發(fā)布于：2020-10-22 08:13:41 瀏覽179次   FRM FRM Part I
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Josiah 發(fā)布于2020-10-22 10:05:38

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