[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 有關(guān)lvar

橘子味的籃球 發(fā)布于：2020-10-11 17:05:18 瀏覽228次   FRM FRM Part II
請(qǐng)問B 正確是不是因?yàn)関ar變大而lc不變導(dǎo)致該指標(biāo)下降，那試問在有壓力的市場環(huán)境下，當(dāng)lc變化時(shí)，b選項(xiàng)還成立嗎？ 另外，c錯(cuò)誤的原因是不是持有期增加會(huì)使var變大，而cost of liquidation不會(huì)像var那樣顯著放大，使得在正常的市場環(huán)境下該指標(biāo)會(huì)下降？
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Xenos_lun 發(fā)布于2020-10-12 00:00:30

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