[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 62

Middlemarch 發(fā)布于：2020-09-22 20:25:08 瀏覽280次   FRM FRM Part II
老師您好 我不理解答案中的: VaR approach does a good job of setting initial margins at the 95% confidence level but at the 99% confidence level initial margins are not suffcient. 這里的 initial margin 到底是不是用 VaR 算出來(lái)的 initial margin 自己也分置信程度? 答案里這句話應(yīng)該如何理解? (我自己表達(dá)準(zhǔn)確性實(shí)在有限 還麻煩老師認(rèn)真閱讀我拙劣的表達(dá) 試著猜測(cè)一下我到底想問(wèn)些什么再回答 我非常珍惜這個(gè)答疑的環(huán)節(jié). 另外還麻煩老師回答得啰嗦一點(diǎn) 邏輯上一步步來(lái) 我才疏學(xué)淺 有時(shí)候難以理解您精煉的話語(yǔ) 感謝老師幫助!)
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名師解答

鄒老師 發(fā)布于2020-09-23 11:23:26

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