[一級(jí)定量分析] 老師，我想知道描述買入看漲期權(quán)收益的正偏圖是怎么樣的

userld475h 發(fā)布于：2019-09-17 17:12:42 瀏覽254次   FRM FRM Part I
The returns on a long call position cannot be more negative than the premium paid for the option but has unlimited potential positive value so it will also be positively skewed
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鄒老師 發(fā)布于2019-09-17 17:26:57

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