[二級投資組合風險] 17

Middlemarch 發(fā)布于：2020-08-16 09:49:06 瀏覽264次   FRM FRM Part II
這里的兩個點我都不是很理解: 1. 為什么用 VaR 就能找到 rogue trader 2. 為什么 VaR 可以檢測 banchmark characteristic 的變化 我們不是說 VaR 有個"來無影"的延遲效應嗎?
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金老師 發(fā)布于2020-08-18 10:31:55

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