[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 4

Middlemarch 發(fā)布于：2020-08-16 09:13:17 瀏覽278次   FRM FRM Part II
老師您好 我有兩個(gè)地方不懂. 1. 道題的意思是說(shuō)在我想構(gòu)建一個(gè)追蹤benchmark的組合時(shí) 應(yīng)該給不在 benchmark 里的 C 多大的權(quán)重嗎? 2. 這道題解釋里說(shuō)的 and it should be a function of the alphas of the other assets 應(yīng)該怎么理解?
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金老師 發(fā)布于2020-08-18 10:01:20

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