[二級信用風險] 習(xí)題集信用風險第19題

Middlemarch 發(fā)布于：2020-07-07 15:05:56 瀏覽308次   FRM FRM Part II
描述比較復(fù)雜 請老師耐心閱讀 感謝! 問題如下: 課件上說這個 z 值越大 表明這個公司信用越好. 如果 adjustment 是一個正數(shù) 那就表示 (1-PD)x假陰性代價 要比 PDx假陽性代價 來得大 那也就是說我更加不愿意"錯過機會" 這樣應(yīng)該把 cut off 往低調(diào)才可以在篩選過后留下更多的公司 這里為什么要做加法呢? (違約為陰性 不違為陽性)
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鄒老師 發(fā)布于2020-07-07 16:29:33

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