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[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)到期時(shí)間不是半年嗎 不應(yīng)該用0.5嘛 為啥是0.25
chenming1014
發(fā)布于：2019-08-26 15:49:57
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名師解答
李老師-Lisy
發(fā)布于2019-08-26 16:41:24
最新問(wèn)答
- [一級(jí)定量分析] 老師，分散化效果越好，ρ越趨于0 但是下面這個(gè)公式當(dāng)ρ為負(fù)數(shù)的時(shí)候，好像ρ越趨于一時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)越小，這個(gè)怎么理解？
- [一級(jí)定量分析] 老師，不太清楚期權(quán)的收益率圖，我只知道call期權(quán)收益圖是右邊的那張圖片，左邊的call期權(quán)收益圖右偏是怎么得出來(lái)的
- [一級(jí)定量分析] 147題老師他這個(gè)答案A說(shuō)遺漏的變量要和其他變量有關(guān)，可是我們不是要求變量之間獨(dú)立嗎？
- [一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] C和D不理解，price volativity不是不影響久期計(jì)算嗎，怎么會(huì)直接相關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)
- [二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 45題上課講的不是只有兩種情況才在recession時(shí)相關(guān)性和相關(guān)性波動(dòng)率同時(shí)達(dá)到最大嗎，這里不是有三種嗎
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