[一級(jí)衍生品] 老師，這一題為什么用put-call parity分析，而不用期權(quán)的價(jià)格定價(jià)分析rf對(duì)區(qū)間價(jià)格的影響？這個(gè)等式用stock混在里面，分析的話會(huì)不會(huì)不太準(zhǔn)確。如果用期權(quán)價(jià)格分析的話我覺得就規(guī)避了這一點(diǎn)

章老師 發(fā)布于：2019-08-23 10:34:36 瀏覽447次   CFA CFA一級(jí)
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胡老師 發(fā)布于2019-08-23 11:32:42

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