[二級操作風(fēng)險] irc svar

userow4rbl 發(fā)布于：2024-11-08 23:57:28 瀏覽31次   FRM FRM Part II
老師，這個 市場風(fēng)險的ima 老師，在平均SVaR的公式中，使用1/60乘以[求和SVaR(i)]，不應(yīng)該是daily basis嗎？ 而IRC是用1/12，說明是weekly basis 但是答案說 SVaR計算是Weekly basis
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名師解答

金老師 發(fā)布于2024-11-12 13:20:48

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