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[二級信用風(fēng)險] RAROC它的分母不就是經(jīng)濟資本嗎？他這里為什么要乘久期然后又就是我不知道他這個分母是怎么計算。 為什么這么計算？麻煩解釋清楚一點。
eleven11
發(fā)布于：2024-11-06 10:09:02
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名師解答
金老師
發(fā)布于2024-11-06 13:15:42
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- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，請問是pd上升，相關(guān)性下降對嗎？然后是相關(guān)性上升，cds spread下降（這里的cds 的相關(guān)性是標(biāo)的物和對手方的相關(guān)性嗎？然后first cds是相關(guān)性上升，cds spread下降，n cds是相關(guān)性上升，spread也上升，這兩個的相關(guān)性是資產(chǎn)之間的相關(guān)性嗎？那我的fcds和ncds總體和標(biāo)的物和對手方的相關(guān)性也是最開始的相關(guān)性上升，spread下降嗎？我有點搞混了
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 119式子不理解，0.7哪里來的，為什么要乘0.7
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- [一級金融市場與產(chǎn)品] 116式子和題沒看懂，什么時候用現(xiàn)金流折現(xiàn)法，什么時候用cost of carry 計算遠(yuǎn)期價值呢？ 115不能用cost ofcarry嗎，115為什么不能用藍(lán)色式子呢？
- [二級信用風(fēng)險] 這道題使用merton模型計算pd，為甚么使用的是15%（expected rate of return of the value of company\'s assets）作為r，我記得課上講的是使用無風(fēng)險利率。
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