在計算利率期貨需要做幾手的過程中，有一個點不太明白，調(diào)期限的的過程中，合約周期一定是三個月嗎？ 我目前理解的是，應(yīng)該用持有期貨的時間去調(diào)，也就是從今天開始買入/賣出期貨，交易日賣出/買入期貨，這中間的時間去調(diào)期貨合約的利率，那這個時間一定是三個月嗎？如果今天是4.1，6.1交易，這只有兩個月呀。 我在做題過程中，看了好幾道都是直接寫的3，不知道是巧合還是我理解的有問題？

jasmine85 發(fā)布于：2024-10-26 12:53:49 瀏覽66次   ACCA AFM
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AimeeQin 發(fā)布于2024-10-26 18:03:16

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