[三級(jí)衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理] 這個(gè)volatility skew沒(méi)懂

嚴(yán)佳婕 發(fā)布于：2024-07-30 23:00:28 瀏覽42次   CFA CFA三級(jí)
答案說(shuō)描述的volatility skew是正確的，但我沒(méi)看懂。implied volatility increases for put options at strike prices that are lower than the current stock price，我的理解就是看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)低于股票價(jià)，這個(gè)難道不是ITM的看跌期權(quán)嗎？ITM的看跌期權(quán)不是在波動(dòng)率曲線的右邊么？那看上去這句話還有后面那句話描述的應(yīng)該是左低右高的波動(dòng)率曲線？
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鐘老師 發(fā)布于2024-08-07 23:54:34

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