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[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 不知道為什么這題選a，這里的sharpe是指夏普比率嗎？是指組合的夏普比率和標(biāo)的資產(chǎn)的夏普比率對比嗎？
userjmg47g
發(fā)布于：2024-07-27 20:54:30
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名師解答
鐘老師
發(fā)布于2024-07-28 22:16:43
最新問答
- [二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 上次提問次數(shù)限制了 老師說的0.004應(yīng)該是計(jì)算IR的分子excess return 分母的話我算的traking error有問題，在計(jì)算trakingerror的分母時(shí)候 我是不是按照我綠筆寫的 把benchmark取均值 然后拿左側(cè)rp剪去他 然后平方相加再處以4開根號就得到traking error了？如果我這樣做還是有問題的話 麻煩老師直接把具體過程寫給我 還有兩天考試 比較急
- [一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 這題看不懂
- [二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，關(guān)于這個(gè)知識點(diǎn)的理解方面，這里說把ccr當(dāng)作cr，會忽略Cva的變化還是會遭受cva變化呀
- [二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 對于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是說等于lender sell a call option嗎？為什么知識點(diǎn)匯總這里又說是sell put
- [二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，為什么a的解釋是不相關(guān)呢？如果置信區(qū)間越短的話，那不是越有可能有更多的exceptions嗎？
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